PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAISX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с FSOSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WAISX (Wasatch International Select Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 6.61%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 5.96%.

WAISX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.94%
1 год
-7.06%
3 года*
6.21%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
—

FSOSX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.13%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.62%
1 год
8.57%
3 года*
13.40%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		1.99%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		5.96%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%9.97%

Correlation

The correlation between WAISX and FSOSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between WAISX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с FMIEXWAISX с IVFIXWAISX с APHIXWAISX с TBGVXWAISX с CIGIXWAISX с KGIIXWAISX с THOIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Доходность на риск

WAISX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAISXFSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.52

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.86

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.71

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

2.52

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAISX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAISXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.52

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок WAISX и FSOSX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-35.36%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-12.39%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-14.07%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-35.36%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-1.00%

-17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-7.78%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

3.46%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и FSOSX

Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.81%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

14.28%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.79%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.67%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

19.04%

+2.04%

Сравнение комиссий WAISX и FSOSX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и FSOSX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.63%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and FSOSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOSX has higher volatility (5.81%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FSOSX's -35.36%.

FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и FSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор