PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAISX с FISZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с FISZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WAISX (Wasatch International Select Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 8.71%/yr for FISZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и FISZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 26.68%.

WAISX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.94%
1 год
-7.06%
3 года*
6.21%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
—

FISZX

1 день
-0.42%
1 месяц
5.82%
С начала года
26.68%
6 месяцев
30.45%
1 год
40.73%
3 года*
22.32%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и FISZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		1.99%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		26.68%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%11.85%

Correlation

The correlation between WAISX and FISZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between WAISX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с FMIEXWAISX с IVFIXWAISX с APHIXWAISX с TBGVXWAISX с THOIXWAISX с CIGIXWAISX с EPDIX
Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с MDIIXFISZX с PTSIXFISZX с FSELXFISZX с EPDPXFISZX с FCNTX

Доходность на риск

WAISX vs. FISZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c FISZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAISXFISZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.19

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.99

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.86

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.28

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAISX vs. FISZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FISZX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и FISZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAISXFISZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.19

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.44

Просадки

Сравнение просадок WAISX и FISZX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FISZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXFISZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-39.92%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-14.48%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-14.63%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-39.92%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-0.42%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-12.36%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

3.66%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и FISZX

Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXFISZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.71%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

16.21%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

18.89%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.84%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

18.26%

+2.82%

Сравнение комиссий WAISX и FISZX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и FISZX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.52%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and FISZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISZX has higher volatility (7.71%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FISZX's -39.92%.

FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и FISZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор