Сравнение WAISX с FISZX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.41%/yr vs 7.48%/yr for FISZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и FISZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 21.70%.
WAISX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -4.00%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -12.13%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- —
FISZX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 15.27%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAISX и FISZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | -0.54% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 21.70% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 11.63% |
Correlation
The correlation between WAISX and FISZX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between WAISX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. FISZX — Ранг доходности на риск
WAISX
FISZX
Сравнение WAISX c FISZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | FISZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.58 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.54 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и FISZX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FISZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -39.92% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -14.48% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.63% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -39.92% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -8.21% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -12.22% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 3.90% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и FISZX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.83%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 8.88% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 20.13% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 22.20% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 18.61% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.68% | +2.35% |
Сравнение комиссий WAISX и FISZX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и FISZX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.58% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and FISZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (8.88%) compared to WAISX (4.83%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FISZX's -39.92%.
FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и FISZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор