Сравнение WAFMX с EAEMX

С начала года, WAFMX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям EAEMX по среднегодовой доходности: 2.94% против 6.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии EAEMX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAFMX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAFMX и EAEMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и EAEMX.

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.