PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции WAESX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.23% соответственно.

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с VFINXWAESX с AVEM
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий WAESX и EAEMX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund

Доходность на риск

WAESX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.25

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.86

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.68

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

10.25

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.25

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.56

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Корреляция

Корреляция между WAESX и EAEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и EAEMX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и EAEMX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-62.70%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.90%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-25.43%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-44.16%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-8.20%

-20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-13.58%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.59%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и EAEMX

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.94%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

8.80%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.17%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

11.42%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

13.38%

+6.17%