PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с SDMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с SDMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и SDMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и SDMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у SDMGX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям SDMGX по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.67% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

SIT Developing Markets Growth Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с GDGIXSDMGX с SQIFXSDMGX с SSCDXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGX

Сравнение комиссий WAEMX и SDMGX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SDMGX в 1.20%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. SDMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c SDMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXSDMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.95

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.60

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.87

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

11.15

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. SDMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SDMGX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и SDMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXSDMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.95

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

+0.01

Корреляция

Корреляция между WAEMX и SDMGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и SDMGX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности SDMGX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и SDMGX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, примерно равная максимальной просадке SDMGX в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и SDMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXSDMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-67.12%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.00%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-40.16%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-44.63%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-10.60%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-23.72%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.35%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и SDMGX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXSDMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.72%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.96%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

19.70%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.10%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.15%

-1.21%