PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE).

VZLE.DE и 4GLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. 4GLD.DE - это пассивный фонд от Xetra, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		3.50%70.41%23.37%-6.62%4.80%-1.84%14.75%28.47%4.35%1.61%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		8.61%68.58%26.88%12.77%1.22%-4.18%24.10%18.68%-1.65%12.24%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции VZLE.DE уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 13.56% против 14.67% соответственно.

VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

4GLD.DE

1 день
3.22%
1 месяц
-9.69%
С начала года
8.61%
6 месяцев
23.59%
1 год
52.89%
3 года*
34.26%
5 лет*
22.51%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

Xetra-Gold ETF

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с SLVR.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с CD91.DE
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Сравнение комиссий VZLE.DE и 4GLD.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.

VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF

Доходность на риск

VZLE.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DE4GLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.04

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.53

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.08

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

11.79

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4GLD.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.31

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и 4GLD.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и 4GLD.DE

Ни VZLE.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и 4GLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-36.79%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-16.54%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-16.54%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-18.23%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-8.96%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-11.83%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

4.35%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и 4GLD.DE

WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

10.70%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

21.59%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

25.84%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

17.04%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.46%

+3.87%