PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с EGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с EGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 11.12%/yr for EGLN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VYM charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности VYM и EGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VYM торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.12% соответственно.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

EGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.66%
1 год
24.16%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.39%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и EGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.27%65.63%26.01%12.82%-0.37%-3.23%23.75%18.25%-1.44%13.61%

Correlation

The correlation between VYM and EGLN.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.07

The correlation between VYM and EGLN.L shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE

Доходность на риск

VYM vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMEGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.97

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.36

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.06

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

3.23

+10.58

VYM vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа EGLN.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и EGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и EGLN.L

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и EGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMEGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-59.11%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-22.68%

+15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-22.68%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-22.68%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-26.49%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-20.57%

+20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-33.85%

+26.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

7.44%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и EGLN.L

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMEGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

7.25%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

21.66%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

24.87%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

18.43%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.10%

-0.75%

Сравнение комиссий VYM и EGLN.L

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и EGLN.L

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and EGLN.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.

VYM is categorized as Dividend, while EGLN.L is Gold. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.25% for EGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и EGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор