Сравнение VXM-B.TO с SOLX.TO
VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and SOLX.TO (CI Galaxy Solana ETF) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while SOLX.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VXM-B.TO charges 0.66%/yr vs 1.00%/yr for SOLX.TO.
Доходность
Сравнение доходности VXM-B.TO и SOLX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у SOLX.TO с доходностью -46.19%.
VXM-B.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 12.07%
SOLX.TO
- 1 день
- -10.51%
- 1 месяц
- -19.61%
- С начала года
- -46.19%
- 6 месяцев
- -52.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и SOLX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 10.57% | 9.51% |
SOLX.TO CI Galaxy Solana ETF | -46.19% | -40.28% |
Correlation
The correlation between VXM-B.TO and SOLX.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXM-B.TO vs. SOLX.TO — Ранг доходности на риск
VXM-B.TO
SOLX.TO
Сравнение VXM-B.TO c SOLX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Galaxy Solana ETF (SOLX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXM-B.TO | SOLX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXM-B.TO | SOLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -1.05 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок VXM-B.TO и SOLX.TO
Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки SOLX.TO в -73.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и SOLX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXM-B.TO | SOLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -73.55% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -73.55% | +71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -47.88% | +41.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VXM-B.TO и SOLX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXM-B.TO | SOLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 73.97% | -60.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 73.97% | -55.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 73.97% | -55.06% |
Сравнение комиссий VXM-B.TO и SOLX.TO
VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SOLX.TO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXM-B.TO и SOLX.TO
Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как SOLX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLX.TO CI Galaxy Solana ETF | 0.90% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 2.32% | 2.21% | 3.97% | 3.66% | 3.67% | 2.05% | 2.18% | 1.59% | 6.77% | 1.52% | 1.92% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
VXM-B.TO and SOLX.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXM-B.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXM-B.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.00% for SOLX.TO.
VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SOLX.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.66% for VXM-B.TO and 1.00% for SOLX.TO.
Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и SOLX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор