Сравнение VXC.TO с ZST.TO
VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. VXC.TO is passively managed, while ZST.TO is actively managed. Over the past 10 years, VXC.TO returned 13.15%/yr vs 2.34%/yr for ZST.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности VXC.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции VXC.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 13.15% против 2.34% соответственно.
VXC.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 13.15%
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам VXC.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 14.00% | 15.89% | 26.06% | 19.20% | -13.02% | 17.20% | 14.13% | 20.47% | -2.86% | 15.94% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
Correlation
The correlation between VXC.TO and ZST.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXC.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
VXC.TO
ZST.TO
Сравнение VXC.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXC.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.83 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.68 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | 4.51 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXC.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.56 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 4.12 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 3.30 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.81 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок VXC.TO и ZST.TO
Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXC.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -1.06% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -1.01% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -1.01% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -1.01% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -1.06% | -26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -0.13% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.37% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXC.TO и ZST.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXC.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 0.07% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 1.05% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 1.08% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 0.72% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 0.71% | +14.57% |
Сравнение комиссий VXC.TO и ZST.TO
VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXC.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ZST.TO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.22% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
VXC.TO and ZST.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for VXC.TO.
VXC.TO is categorized as Global Equities, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор