PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с VEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с VEF.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) are both Global Equities funds from Vanguard - VXC.TO tracks the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index while VEF.TO tracks the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXC.TO returned 13.69%/yr vs 12.15%/yr for VEF.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и VEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у VEF.TO с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции VXC.TO превзошли акции VEF.TO по среднегодовой доходности: 13.69% против 12.15% соответственно.

VXC.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.46%
1 год
28.57%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.69%

VEF.TO

1 день
1.07%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.70%
6 месяцев
17.76%
1 год
36.07%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.61%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и VEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.04%16.12%26.06%19.20%-13.02%17.21%14.14%20.47%-3.34%15.95%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		17.70%24.61%9.69%18.03%-7.56%18.04%2.10%22.61%-11.95%16.91%

Correlation

The correlation between VXC.TO and VEF.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.80

The correlation between VXC.TO and VEF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXC.TO и VEF.TO

Секторы
VXC.TO
VEF.TO

Технологии

33.5%
13.8%

Финансовые услуги

14.5%
23.3%

Промышленность

10.7%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.5%

Здравоохранение

8.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.6%

Энергетика

3.4%
5.4%

Сырьевые материалы

3.2%
7.5%

Коммунальные услуги

2.6%
3.3%

Недвижимость

1.8%
2.7%

Технологии

VXC.TO
33.5%
VEF.TO
13.8%

Финансовые услуги

VXC.TO
14.5%
VEF.TO
23.3%

Промышленность

VXC.TO
10.7%
VEF.TO
19.2%

Потребительский циклический сектор

VXC.TO
9.0%
VEF.TO
7.5%

Здравоохранение

VXC.TO
8.3%
VEF.TO
8.2%

Коммуникационные услуги

VXC.TO
8.1%
VEF.TO
3.4%

Потребительский защитный сектор

VXC.TO
4.6%
VEF.TO
5.6%

Энергетика

VXC.TO
3.4%
VEF.TO
5.4%

Сырьевые материалы

VXC.TO
3.2%
VEF.TO
7.5%

Коммунальные услуги

VXC.TO
2.6%
VEF.TO
3.3%

Недвижимость

VXC.TO
1.8%
VEF.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG

Доходность на риск

VXC.TO vs. VEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c VEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXC.TOVEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.40

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.66

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

15.42

-1.59

VXC.TO vs. VEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEF.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и VEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и VEF.TO

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки VEF.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и VEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOVEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-33.03%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.89%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-13.78%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-16.34%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-33.03%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.15%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.26%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.35%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и VEF.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOVEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.12%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.44%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

14.21%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.76%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.44%

-0.15%

Сравнение комиссий VXC.TO и VEF.TO

И VXC.TO, и VEF.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и VEF.TO

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VEF.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		1.95%2.61%2.56%2.50%2.20%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.69%1.82%1.49%1.46%1.81%1.95%1.68%1.86%1.83%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and VEF.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXC.TO and VEF.TO have the same expense ratio: 0.22% per year.

VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while VEF.TO tracks Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и VEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор