Сравнение VXC.TO с CIE.NEO
VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds - VXC.TO tracks the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index while CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXC.TO returned 13.15%/yr vs 11.97%/yr for CIE.NEO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.73%/yr for CIE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VXC.TO и CIE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции VXC.TO превзошли акции CIE.NEO по среднегодовой доходности: 13.15% против 11.97% соответственно.
VXC.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 13.15%
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам VXC.TO и CIE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 14.00% | 15.89% | 26.06% | 19.20% | -13.02% | 17.20% | 14.13% | 20.47% | -2.86% | 15.94% |
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
Correlation
The correlation between VXC.TO and CIE.NEO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between VXC.TO and CIE.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXC.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск
VXC.TO
CIE.NEO
Сравнение VXC.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXC.TO | CIE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.63 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | 15.02 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXC.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.66 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VXC.TO и CIE.NEO
Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и CIE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXC.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -40.08% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -11.10% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -15.44% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -20.55% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -40.08% | +12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.13% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.68% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXC.TO и CIE.NEO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 3.72%, в то время как у iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXC.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.82% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.56% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 13.94% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 13.85% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.18% | -2.90% |
Сравнение комиссий VXC.TO и CIE.NEO
VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXC.TO и CIE.NEO
Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.22% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXC.TO and CIE.NEO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.73% for CIE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и CIE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор