PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VX6F.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VX6F.DE (Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - VX6F.DE tracks the Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VX6F.DE returned -2.60%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VX6F.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

VX6F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
0.07%
С начала года
1.47%
1 год
4.31%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
—

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		1.47%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%6.89%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between VX6F.DE and TRD1.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с SXRL.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

VX6F.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VX6F.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.83

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.38

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

3.62

-1.13

VX6F.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VX6F.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-17.81%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.70%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

-11.60%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-11.70%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-5.39%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-8.29%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.42%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и TRD1.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VX6F.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.12%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

4.63%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

6.21%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

7.48%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

8.09%

+3.95%

Сравнение комиссий VX6F.DE и TRD1.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и TRD1.DE

VX6F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VX6F.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VX6F.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VX6F.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD1.DE.

VX6F.DE tracks Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VX6F.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VX6F.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор