PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с SYBW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VX6F.DE с SYBW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VX6F.DE (Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - VX6F.DE tracks the Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VX6F.DE returned -2.60%/yr vs 2.52%/yr for SYBW.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и SYBW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%.

VX6F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
0.07%
С начала года
1.47%
1 год
4.31%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
—

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и SYBW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		1.47%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%5.30%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%4.27%

Correlation

The correlation between VX6F.DE and SYBW.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.07

The correlation between VX6F.DE and SYBW.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с SXRL.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

VX6F.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VX6F.DESYBW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.87

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.31

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.34

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

3.36

-0.87

VX6F.DE vs. SYBW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SYBW.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и SYBW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и SYBW.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и SYBW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VX6F.DESYBW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-28.24%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.52%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

-10.87%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-12.61%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-5.13%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-9.74%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.40%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и SYBW.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VX6F.DESYBW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.12%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

3.89%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

5.46%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

7.16%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

10.47%

+1.57%

Сравнение комиссий VX6F.DE и SYBW.DE

И VX6F.DE, и SYBW.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и SYBW.DE

VX6F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VX6F.DE and SYBW.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VX6F.DE and SYBW.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

VX6F.DE tracks Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VX6F.DE и SYBW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор