PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE).

VX6F.DE и MDBA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. MDBA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.17%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%5.30%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.36%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у MDBA.DE с доходностью 1.36%.

VX6F.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
-1.05%
3 года*
0.39%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

MDBA.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.21%
1 год
-3.20%
3 года*
1.54%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с PR1T.DEMDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с 4UBQ.DEMDBA.DE с TRD7.DE

Сравнение комиссий VX6F.DE и MDBA.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DEMDBA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.47

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.59

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.39

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.65

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MDBA.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.18

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.25

-0.32

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и MDBA.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и MDBA.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и MDBA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-12.17%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-6.91%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-12.02%

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-5.99%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-5.54%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.07%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и MDBA.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.84%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

3.80%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

6.76%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

7.29%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

7.09%

+5.03%