PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с VUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.46%/yr vs 14.94%/yr for VUSA.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%.

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
0.03%
1 месяц
5.52%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.10%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и VUSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.52%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%13.66%2.09%

Correlation

The correlation between VWRP.L and VUSA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between VWRP.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и VUSA.L

Секторы
VWRP.L
VUSA.L

Технологии

29.0%
35.7%

Финансовые услуги

16.1%
11.6%

Промышленность

11.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.3%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

VWRP.L
29.0%
VUSA.L
35.7%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
VUSA.L
11.6%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
VUSA.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
VUSA.L
10.2%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
VUSA.L
11.3%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
VUSA.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
VUSA.L
4.9%

Энергетика

VWRP.L
4.2%
VUSA.L
3.5%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
VUSA.L
1.8%

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
VUSA.L
2.4%

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
VUSA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

VWRP.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LVUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.74

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.68

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.08

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

15.02

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.06

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и VUSA.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и VUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-25.47%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.11%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-20.94%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-20.94%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.23%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.19%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.93%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и VUSA.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.63%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.12%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.58%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.29%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.64%

-0.68%

Сравнение комиссий VWRP.L и VUSA.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и VUSA.L

VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VWRP.L and VUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while VUSA.L is S&P 500. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.07% for VUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор