Сравнение VWRL.L с IWVL.L
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) — оба фонда категории Global Equities — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а IWVL.L отслеживает MSCI World Enhanced Value Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 11.71% в год у IWVL.L. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.25% у IWVL.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и IWVL.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции IWVL.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.71% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.61%
IWVL.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 55.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.85% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 22.03% | -4.70% | 13.22% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 9.94% | 30.41% | 6.96% | 13.56% | 0.94% | 21.25% | -6.50% | 13.64% | -8.94% | 12.00% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и IWVL.L составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.82 |
Корреляция между VWRL.L и IWVL.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.72 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение комиссий VWRL.L и IWVL.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
VWRL.L
IWVL.L
Сравнение VWRL.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 3.96 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 5.46 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.77 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 6.45 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 27.20 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 3.96 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и IWVL.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -39.30% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -8.74% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -26.55% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -39.30% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.83% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.59% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.28% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и IWVL.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 4.72%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.48% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 11.51% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 14.61% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 14.09% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.95% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и IWVL.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |