PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.48%/yr vs 9.22%/yr for CMFP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 13.48% против 9.22% соответственно.

VWRL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.76%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и CMFP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.87%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%13.22%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%

Correlation

The correlation between VWRL.L and CMFP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.33

The correlation between VWRL.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и CMFP.L

Секторы
VWRL.L
CMFP.L

Технологии

29.0%
5.1%

Финансовые услуги

16.1%
10.7%

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
7.6%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
13.6%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.8%
49.3%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%
5.5%

Технологии

VWRL.L
29.0%
CMFP.L
5.1%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.1%
CMFP.L
10.7%

Промышленность

VWRL.L
11.0%
CMFP.L

-

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.4%
CMFP.L
8.3%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.8%
CMFP.L
7.6%

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
CMFP.L

-

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
CMFP.L
13.6%

Энергетика

VWRL.L
4.2%
CMFP.L

-

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
CMFP.L
49.3%

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.7%
CMFP.L

-

Недвижимость

VWRL.L
1.9%
CMFP.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.LCMFP.L с GDIG.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.16

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.76

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.81

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

11.77

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.16

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.27

+0.68

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и CMFP.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-50.47%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.63%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-12.97%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-23.51%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-23.95%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.64%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-24.51%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.71%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и CMFP.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.97%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.82%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

12.18%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

14.73%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

14.86%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

13.92%

+0.33%

Сравнение комиссий VWRL.L и CMFP.L

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и CMFP.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and CMFP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

VWRL.L is categorized as Global Equities, while CMFP.L is Commodities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор