PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с XLB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.94%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 12.94% против 10.54% соответственно.

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between VWRD.L and XLB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.51

The correlation between VWRD.L and XLB shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и XLB

Секторы
VWRD.L
XLB

Технологии

34.2%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.7%

Промышленность

9.0%
1.5%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.6%
87.3%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

VWRD.L
34.2%
XLB

-

Финансовые услуги

VWRD.L
14.9%
XLB

-

Коммуникационные услуги

VWRD.L
10.0%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.2%
XLB
12.7%

Промышленность

VWRD.L
9.0%
XLB
1.5%

Здравоохранение

VWRD.L
8.2%
XLB

-

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.3%
XLB

-

Энергетика

VWRD.L
4.3%
XLB

-

Сырьевые материалы

VWRD.L
2.6%
XLB
87.3%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.2%
XLB

-

Недвижимость

VWRD.L
1.1%
XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

VWRD.L vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRD.LXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.17

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.73

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.65

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

5.05

+6.83

VWRD.L vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и XLB

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-59.83%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-12.38%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-23.17%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-24.72%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-37.27%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.25%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-10.83%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.04%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и XLB

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 4.40%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.05%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

13.58%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

17.49%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.06%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

20.70%

-4.97%

Сравнение комиссий VWRD.L и XLB

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и XLB

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and XLB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while XLB is Materials. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.13% for XLB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор