Сравнение VWRD.L с TBIL
VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VWRD.L returned 19.78%/yr vs 4.63%/yr for TBIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности VWRD.L и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.61%.
VWRD.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.94%
TBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRD.L и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.27% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -5.22% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.61% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between VWRD.L and TBIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRD.L vs. TBIL — Ранг доходности на риск
VWRD.L
TBIL
Сравнение VWRD.L c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRD.L | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -55.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 17.24 | -15.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 197.88 | -194.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 939.34 | -927.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRD.L и TBIL
Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRD.L | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -0.10% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -0.02% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -0.02% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -0.00% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.00% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRD.L и TBIL
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRD.L | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.07% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 0.19% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 0.29% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 0.32% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 0.32% | +15.41% |
Сравнение комиссий VWRD.L и TBIL
VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRD.L и TBIL
Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VWRD.L and TBIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VWRD.L is categorized as Global Equities, while TBIL is Ultrashort Bond. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and F/m Investments. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор