PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 11.33%/yr for DEUS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRD.L показывает доходность 11.63%, а DEUS немного ниже – 11.46%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции DEUS по среднегодовой доходности: 12.64% против 11.33% соответственно.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%

Correlation

The correlation between VWRD.L and DEUS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.54

The correlation between VWRD.L and DEUS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и DEUS

Секторы
VWRD.L
DEUS

Технологии

30.2%
15.5%

Финансовые услуги

16.1%
12.1%

Промышленность

10.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.8%

Здравоохранение

8.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.5%

Энергетика

4.3%
5.5%

Сырьевые материалы

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
7.3%

Недвижимость

1.6%
4.3%

Технологии

VWRD.L
30.2%
DEUS
15.5%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
DEUS
12.1%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
DEUS
17.6%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
DEUS
10.6%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
DEUS
3.8%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
DEUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
DEUS
7.5%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
DEUS
5.5%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
DEUS
4.5%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
DEUS
7.3%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
DEUS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

VWRD.L vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.77

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.60

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.85

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

10.81

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DEUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.77

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.64

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и DEUS

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-40.47%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-6.83%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-16.69%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-20.89%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-40.47%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.33%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.80%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и DEUS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.68%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.12%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.01%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.55%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.98%

-2.26%

Сравнение комиссий VWRD.L и DEUS

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и DEUS

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and DEUS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.17% for DEUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор