PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с VHVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Vanguard - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while VHVG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 12.11%/yr for VHVG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRA.L показывает доходность 11.59%, а VHVG.L немного ниже – 11.54%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

VHVG.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.74%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.66%
1 год
28.36%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%8.84%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.54%22.44%17.99%23.74%-18.23%21.91%16.01%9.32%

Correlation

The correlation between VWRA.L and VHVG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between VWRA.L and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и VHVG.L

Секторы
VWRA.L
VHVG.L

Технологии

31.1%
29.0%

Финансовые услуги

16.0%
15.6%

Промышленность

9.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.3%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Технологии

VWRA.L
31.1%
VHVG.L
29.0%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
VHVG.L
15.6%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
VHVG.L
11.5%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
VHVG.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
VHVG.L
9.3%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
VHVG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
VHVG.L
5.1%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
VHVG.L
4.1%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
VHVG.L
3.4%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
VHVG.L
2.6%

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
VHVG.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.47

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.61

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.22

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

14.29

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.87

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и VHVG.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке VHVG.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-33.49%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.84%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.23%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.74%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.66%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.38%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и VHVG.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.19%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.86%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.57%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.06%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.07%

+0.21%

Сравнение комиссий VWRA.L и VHVG.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и VHVG.L

Ни VWRA.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VWRA.L and VHVG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор