PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с VEVE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while VEVE.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 12.10%/yr for VEVE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VWRA.L на уровне 11.59% и VEVE.L на уровне 11.59%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

VEVE.L

1 день
-0.01%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.59%
1 год
28.38%
3 года*
21.41%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и VEVE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		11.59%22.40%18.22%23.64%-18.14%21.56%15.88%7.77%

Correlation

The correlation between VWRA.L and VEVE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between VWRA.L and VEVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и VEVE.L

Секторы
VWRA.L
VEVE.L

Технологии

31.1%
29.0%

Финансовые услуги

16.0%
15.6%

Промышленность

9.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.3%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Технологии

VWRA.L
31.1%
VEVE.L
29.0%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
VEVE.L
15.6%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
VEVE.L
11.5%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
VEVE.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
VEVE.L
9.3%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
VEVE.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
VEVE.L
5.1%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
VEVE.L
4.1%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
VEVE.L
3.4%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
VEVE.L
2.6%

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
VEVE.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LVEVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.46

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.60

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.23

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

14.32

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.74

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и VEVE.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке VEVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и VEVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-33.60%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.84%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.24%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.73%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.66%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.76%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и VEVE.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.10%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.85%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.62%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.17%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.59%

+1.69%

Сравнение комиссий VWRA.L и VEVE.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и VEVE.L

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.23%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VWRA.L and VEVE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.12% for VEVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и VEVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор