Сравнение VWRA.L с SWRD.MI
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while SWRD.MI tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 11.99%/yr for SWRD.MI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.MI.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и SWRD.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRA.L торгуется в USD, в то время как SWRD.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у SWRD.MI с доходностью 9.53%.
VWRA.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
SWRD.MI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRA.L и SWRD.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.59% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 6.66% |
SWRD.MI SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.51% | 21.56% | 19.88% | 23.84% | -18.44% | 22.43% | 16.32% | 6.97% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and SWRD.MI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between VWRA.L and SWRD.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. SWRD.MI — Ранг доходности на риск
VWRA.L
SWRD.MI
Сравнение VWRA.L c SWRD.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRA.L | SWRD.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.07 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 13.25 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRA.L | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и SWRD.MI
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке SWRD.MI в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и SWRD.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -34.21% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.47% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -17.70% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -25.52% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.48% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -5.32% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.96% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и SWRD.MI
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.92% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.71% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 11.70% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.54% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.24% | -0.96% |
Сравнение комиссий VWRA.L и SWRD.MI
VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWRD.MI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и SWRD.MI
Ни VWRA.L, ни SWRD.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and SWRD.MI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SWRD.MI tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.12% for SWRD.MI.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и SWRD.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор