PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWRD.MI с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWRD.MI и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.MI торгуется в EUR, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.MI показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.86%.


SWRD.MI

1 день
-0.04%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.87%
1 год
23.79%
3 года*
17.67%
5 лет*
13.04%
10 лет*

FWRA.L

1 день
-0.27%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.31%
1 год
26.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.MI и FWRA.L


2026 (YTD)202520242023
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF
10.80%7.68%27.15%7.03%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
12.88%7.84%25.87%7.53%

Correlation

The correlation between SWRD.MI and FWRA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between SWRD.MI and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

SWRD.MI vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.MI c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWRD.MIFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.17

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

15.74

-1.07

SWRD.MI vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.MI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.MI и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWRD.MIFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.34

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SWRD.MI и FWRA.L

Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и FWRA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWRD.MIFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-20.04%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.34%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.63%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.54%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.MI и FWRA.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) составляет 2.61%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SWRD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWRD.MIFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.40%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.34%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.33%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

13.69%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

13.69%

+3.08%

Сравнение комиссий SWRD.MI и FWRA.L

SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.MI и FWRA.L

Ни SWRD.MI, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SWRD.MI and FWRA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

SWRD.MI tracks MSCI World Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.MI and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.MI и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор