Сравнение SWRD.MI с FWRA.L
SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds - SWRD.MI tracks the MSCI World Index while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SWRD.MI returned 23.79% vs 26.65% for FWRA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWRD.MI charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.MI и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWRD.MI торгуется в EUR, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWRD.MI показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.86%.
SWRD.MI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWRD.MI и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWRD.MI SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.80% | 7.68% | 27.15% | 7.03% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.88% | 7.84% | 25.87% | 7.53% |
Correlation
The correlation between SWRD.MI and FWRA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between SWRD.MI and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.MI vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
SWRD.MI
FWRA.L
Сравнение SWRD.MI c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRD.MI | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.17 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 15.74 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRD.MI | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SWRD.MI и FWRA.L
Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.MI | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -20.04% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.34% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.63% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.54% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.68% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.MI и FWRA.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) составляет 2.61%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SWRD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.MI | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.40% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.34% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 12.33% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.69% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.69% | +3.08% |
Сравнение комиссий SWRD.MI и FWRA.L
SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.MI и FWRA.L
Ни SWRD.MI, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWRD.MI and FWRA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
SWRD.MI tracks MSCI World Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.MI and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.MI и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор