PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWID с KMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net), while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. VWID is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, VWID returned 26.99% vs 1.19% for KMID. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VWID charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности VWID и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 2.54%.

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.34%
1 год
26.99%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWID и KMID

2026 (YTD)20252024
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%-5.70%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between VWID and KMID is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов VWID и KMID

Секторы
VWID
KMID

Финансовые услуги

29.9%
12.1%

Промышленность

13.4%
49.3%

Энергетика

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.8%

Здравоохранение

5.9%
10.8%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Технологии

3.3%
19.1%

Финансовые услуги

VWID
29.9%
KMID
12.1%

Промышленность

VWID
13.4%
KMID
49.3%

Энергетика

VWID
12.1%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

VWID
8.0%
KMID

-

Потребительский циклический сектор

VWID
7.2%
KMID
8.8%

Здравоохранение

VWID
5.9%
KMID
10.8%

Сырьевые материалы

VWID
5.7%
KMID

-

Коммуникационные услуги

VWID
5.6%
KMID

-

Недвижимость

VWID
5.4%
KMID

-

Коммунальные услуги

VWID
3.6%
KMID

-

Технологии

VWID
3.3%
KMID
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

VWID vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.08

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.23

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.03

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.11

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

0.28

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.08

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.01

+0.64

Просадки

Сравнение просадок VWID и KMID

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIDKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-18.89%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-10.71%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-4.65%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.77%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.27%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и KMID

Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 0.00%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIDKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.75%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.19%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

14.35%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

16.90%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.90%

-0.50%

Сравнение комиссий VWID и KMID

VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и KMID

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%

Часто задаваемые вопросы

VWID and KMID have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (3.75%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, VWID dropped -34.64% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, VWID leads with 26.99% vs 1.19% for KMID. On fees, VWID is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VWID has performed better with a 26.99% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWID is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.11% for KMID.

VWID is categorized as Dividend, while KMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for VWID and 0.80% for KMID.

VWID currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWID и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор