PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWID с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWID и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.21%.


VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.11%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.20%
10 лет*

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWID и ACLO


2026 (YTD)20252024
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
7.96%41.70%-1.70%
ACLO
TCW AAA CLO ETF
2.21%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between VWID and ACLO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus WMC International Dividend ETF

TCW AAA CLO ETF

Доходность на риск

VWID vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина

ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIDACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-11.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

3.41

-1.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

19.90

-16.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

164.37

-152.76

VWID vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIDACLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

7.29

-5.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

5.10

-4.46

Просадки

Сравнение просадок VWID и ACLO

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и ACLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWIDACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-1.01%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-0.27%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-0.05%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.03%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и ACLO

Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 0.00%, в то время как у TCW AAA CLO ETF (ACLO) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWIDACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.14%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

0.57%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

0.73%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

1.08%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

1.08%

+15.32%

Сравнение комиссий VWID и ACLO

VWID берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и ACLO

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности ACLO в 4.91%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACLO
TCW AAA CLO ETF
4.91%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%

Часто задаваемые вопросы


VWID and ACLO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACLO has higher volatility (0.14%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, VWID dropped -34.64% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, VWID leads with 27.11% vs 5.31% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VWID has performed better with a 27.11% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for VWID.

ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 4.54% for VWID.

VWID is categorized as Dividend, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Virtus and TCW. Their fees differ too: 0.49% for VWID and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWID и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор