PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEHX с RITGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEHX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у RITGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VWEHX уступали акциям RITGX по среднегодовой доходности: 5.18% против 6.57% соответственно.

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX

Сравнение комиссий VWEHX и RITGX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RITGX в 0.32%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWEHX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXRITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.60

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.09

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.15

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

9.13

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RITGX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.18

-0.32

Корреляция

Корреляция между VWEHX и RITGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и RITGX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности RITGX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и RITGX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и RITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEHXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-21.20%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.38%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-13.75%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-21.20%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.81%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.25%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.80%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и RITGX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) имеют волатильность 1.39% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEHXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.39%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

4.34%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

4.98%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.52%

-0.26%