PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEHX с FQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEHX и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%7.24%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX

Сравнение комиссий VWEHX и FQTIX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

VWEHX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXFQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.68

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.64

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.64

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

4.19

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

18.41

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQTIX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.68

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между VWEHX и FQTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и FQTIX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FQTIX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и FQTIX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и FQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEHXFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-24.62%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.41%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-18.81%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.47%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.42%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.55%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и FQTIX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.39%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEHXFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.68%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.43%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.87%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

5.93%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

7.80%

-2.54%