PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCG.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCG.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 10.23%/yr vs 20.54%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCG.DE показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%.

VWCG.DE

1 день
0.58%
1 месяц
2.24%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
22.51%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		10.13%20.44%8.96%16.07%-9.83%24.91%-2.57%7.53%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%8.85%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and SXRY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between VWCG.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

VWCG.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCG.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.35

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.20

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.85

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

14.30

-5.28

VWCG.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCG.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-43.59%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.69%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-17.61%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-25.00%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-11.61%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.61%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 2.82%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCG.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.90%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.78%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.89%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

18.29%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.65%

-2.84%

Сравнение комиссий VWCG.DE и SXRY.DE

VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и SXRY.DE

Ни VWCG.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCG.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор