Сравнение VWCE.DE с SGOV
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 4.50%/yr for SGOV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 3.17%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 15.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.17% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | 7.88% | 7.52% | -9.26% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and SGOV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.06 |
The correlation between VWCE.DE and SGOV shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
SGOV
Сравнение VWCE.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.08 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 2.58 | +13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и SGOV
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -11.59% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -3.84% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -11.53% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -11.59% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -6.37% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.75% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и SGOV
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.30% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 4.35% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 6.30% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 7.70% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 7.47% | +8.69% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и SGOV
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и SGOV
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and SGOV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор