Сравнение VWCE.DE с IUSG
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 15.60%/yr for IUSG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и IUSG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как IUSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWCE.DE показывает доходность 11.72%, а IUSG немного выше – 11.88%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 11.88% | 6.85% | 43.59% | 25.40% | -24.40% | 41.08% | 21.71% | 5.28% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and IUSG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between VWCE.DE and IUSG shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. IUSG — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
IUSG
Сравнение VWCE.DE c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.33 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 8.22 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и IUSG
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки IUSG в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -45.82% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -12.02% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -27.11% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -27.11% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.82% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.91% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.41% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и IUSG
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.42% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 12.29% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 16.31% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 20.66% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.80% | -4.64% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и IUSG
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и IUSG
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.49% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and IUSG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while IUSG is Large Cap Growth Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.04% for IUSG.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор