PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWCE.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%.


VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*

BRK-B

1 день
0.79%
1 месяц
1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-0.61%
1 год
0.20%
3 года*
10.70%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и BRK-B


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.17%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%8.24%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.35

Over the past year, the correlation between VWCE.DE and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

VWCE.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VWCE.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.00

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

-0.01

+16.08

VWCE.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и BRK-B

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWCE.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-45.91%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.04%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-20.62%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-22.31%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-14.83%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-9.74%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

5.05%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWCE.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.31%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.44%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

15.11%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

17.39%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

20.11%

-3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и BRK-B

Ни VWCE.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VWCE.DE and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор