Сравнение VWCE.DE с BRK-B
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 12.29%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.17% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 8.24% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between VWCE.DE and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
BRK-B
Сравнение VWCE.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.00 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | -0.01 | +16.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и BRK-B
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -45.91% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.04% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -20.62% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -22.31% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -14.83% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.74% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 5.05% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.31% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.44% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 15.11% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.39% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.11% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и BRK-B
Ни VWCE.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор