PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.28%/yr vs 20.31%/yr for 5MVW.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.79%.

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%6.92%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and 5MVW.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.42

The correlation between VWCE.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

VWCE.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCE.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.10

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.59

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.97

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

9.81

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCE.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCE.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.45

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-56.87%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-15.05%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-23.76%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-23.76%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-7.49%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-13.53%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.56%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.76%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

18.33%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

21.33%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

23.99%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

29.20%

-13.04%

Сравнение комиссий VWCE.DE и 5MVW.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и 5MVW.DE

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while 5MVW.DE is Energy Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор