PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAHX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAHX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWAHX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.27%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции VWAHX превзошли акции NPV по среднегодовой доходности: 2.99% против 2.48% соответственно.

VWAHX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.98%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.99%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий VWAHX и NPV

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWAHX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAHX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAHXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.29

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.44

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.31

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

0.75

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAHX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAHXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.29

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между VWAHX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и NPV

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.06%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и NPV

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

VWAHXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-44.25%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-8.95%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

-44.25%

+26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

-44.25%

+26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-17.24%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-10.15%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.77%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и NPV

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) составляет 1.29%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWAHXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.60%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

5.25%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

9.06%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

13.51%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

13.19%

-8.58%