Сравнение VWAHX с NHMRX
VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) and NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, VWAHX returned 2.94%/yr vs 3.54%/yr for NHMRX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWAHX charges 0.17%/yr vs 0.52%/yr for NHMRX.
Доходность
Сравнение доходности VWAHX и NHMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAHX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у NHMRX с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции VWAHX уступали акциям NHMRX по среднегодовой доходности: 2.94% против 3.54% соответственно.
VWAHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.94%
NHMRX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам VWAHX и NHMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.65% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 3.66% | 2.75% | 5.62% | 7.31% | -14.96% | 9.93% | 3.25% | 12.59% | 2.06% | 12.10% |
Correlation
The correlation between VWAHX and NHMRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г. | 0.76 |
The correlation between VWAHX and NHMRX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAHX vs. NHMRX — Ранг доходности на риск
VWAHX
NHMRX
Сравнение VWAHX c NHMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAHX | NHMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.59 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.04 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 12.27 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAHX и NHMRX
Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки NHMRX в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и NHMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAHX | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -45.45% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.58% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -9.78% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -21.52% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.32% | -22.22% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.83% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -5.30% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.96% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAHX и NHMRX
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) составляет 0.66%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAHX | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.92% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 3.12% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.37% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 6.86% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 6.73% | -2.10% |
Сравнение комиссий VWAHX и NHMRX
VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NHMRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAHX и NHMRX
Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности NHMRX в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 5.62% | 6.07% | 5.79% | 7.34% | 5.64% | 4.69% | 5.03% | 5.39% | 5.47% | 5.38% | 5.88% | 5.60% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
VWAHX and NHMRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHMRX has higher volatility (0.92%) compared to VWAHX (0.66%). In terms of maximum drawdown, VWAHX dropped -40.26% vs NHMRX's -45.45%.
VWAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAHX и NHMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор