Сравнение VVSM.DE с DTCR
VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVSM.DE returned 39.10%/yr vs 15.69%/yr for DTCR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности VVSM.DE и DTCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VVSM.DE торгуется в EUR, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVSM.DE показывает доходность 95.41%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 53.27%.
VVSM.DE
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 18.94%
- С начала года
- 95.41%
- 6 месяцев
- 100.81%
- 1 год
- 173.85%
- 3 года*
- 57.49%
- 5 лет*
- 39.10%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 53.27%
- 6 месяцев
- 57.48%
- 1 год
- 79.65%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVSM.DE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.41% | 33.22% | 31.47% | 70.20% | -32.79% | 58.38% | -15.76% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 53.27% | 13.68% | 22.51% | 15.36% | -26.60% | 29.35% | 1.36% |
Correlation
The correlation between VVSM.DE and DTCR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, VVSM.DE and DTCR have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSM.DE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
VVSM.DE
DTCR
Сравнение VVSM.DE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVSM.DE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.83 | 6.74 | +8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.30 | 21.03 | +27.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVSM.DE и DTCR
Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки DTCR в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSM.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -29.62% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.89% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -28.07% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -29.62% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -10.64% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.80% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSM.DE и DTCR
VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSM.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 8.63% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.31% | 17.24% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 22.19% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 20.88% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 21.02% | +10.86% |
Сравнение комиссий VVSM.DE и DTCR
VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSM.DE и DTCR
VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.73% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSM.DE and DTCR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while DTCR is REIT. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор