PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с XMY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с XMY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO).

VVO.TO и XMY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и XMY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и XMY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		0.57%9.22%13.48%7.15%-7.59%16.37%-1.31%19.42%-2.11%15.60%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у XMY.TO с доходностью 0.57%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

XMY.TO

1 день
1.28%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с XMW.TOXMY.TO с CAGE.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и XMY.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XMY.TO в 0.49%.

XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOXMY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.37

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.56

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.58

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

2.66

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. XMY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа XMY.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и XMY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOXMY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и XMY.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и XMY.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности XMY.TO в 1.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.89%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и XMY.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и XMY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOXMY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-29.00%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-7.99%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-13.89%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.85%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.30%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.77%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и XMY.TO

Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) имеют волатильность 3.45% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOXMY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.35%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

5.78%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.98%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.75%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

11.54%

+0.61%