PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с XAW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).

VVO.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.93%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		0.33%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%19.82%-2.28%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью 0.33%.

VVO.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.26%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.33%
1 год
17.86%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Сравнение комиссий VVO.TO и XAW.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOXAW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.50

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.44

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

6.04

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XAW.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и XAW.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности XAW.TO в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.32%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и XAW.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и XAW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-27.32%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-12.29%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-21.02%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.66%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.96%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.93%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.56%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.99%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.76%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

17.21%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

13.46%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

15.08%

-2.93%