Сравнение VVO.TO с FCIN.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO).

VVO.TO и FCIN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и FCIN.NEO

	2026 (YTD)	2025	2024
VVO.TO Vanguard Global Minimum Volatility ETF	1.96%	9.74%	10.47%
FCIN.NEO Fidelity All-International Equity ETF	7.79%	26.32%	9.80%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FCIN.NEO с доходностью 7.79%.

VVO.TO

1 день: 0.02%

1 месяц: -4.98%

С начала года: 1.96%

6 месяцев: 2.71%

1 год: 6.84%

3 года*: 10.10%

5 лет*: 5.95%

10 лет*: —

FCIN.NEO

1 день: 1.56%

1 месяц: -2.29%

С начала года: 7.79%

6 месяцев: 10.09%

1 год: 24.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Название символа

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:

VVO.TO с TILV.TO VVO.TO с XEQT.TO VVO.TO с FLVI.NEO VVO.TO с VVL.TO VVO.TO с VT VVO.TO с ZLB.TO VVO.TO с XCNS.TO

Часто сравнивают с FCIN.NEO:

FCIN.NEO с FCID.TO FCIN.NEO с MEQT.TO FCIN.NEO с XMY.TO FCIN.NEO с BGIE.TO FCIN.NEO с BREA.TO FCIN.NEO с CYH.TO FCIN.NEO с FBTC.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и FCIN.NEO

VVO.TO

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VVO.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCIN.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VVO.TO	FCIN.NEO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	1.58	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	2.20	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.31	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	2.28	-1.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.21	9.09	-4.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FCIN.NEO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VVO.TO	FCIN.NEO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	1.58	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	1.49	-0.92

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и FCIN.NEO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VVO.TO Vanguard Global Minimum Volatility ETF	2.09%	2.13%	2.05%	2.68%	1.55%	2.30%	2.23%	2.22%	1.87%	2.07%	0.71%
FCIN.NEO Fidelity All-International Equity ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и FCIN.NEO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FCIN.NEO в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и FCIN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VVO.TO	FCIN.NEO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.20%	-12.34%	-20.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.98%	-9.77%	+2.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.98%	-4.04%	-0.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.47%	-1.54%	-1.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.73%	2.52%	-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и FCIN.NEO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VVO.TO	FCIN.NEO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.45%	6.67%	-3.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.81%	10.37%	-4.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.53%	15.63%	-5.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.82%	13.87%	-4.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.15%	13.87%	-1.72%

Сравнение VVO.TO с FCIN.NEO

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и FCIN.NEO

Сравнение доходности по годам VVO.TO и FCIN.NEO

Доходность по периодам

VVO.TO

FCIN.NEO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VVO.TO и FCIN.NEO

Доходность на риск

VVO.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

VVO.TO

FCIN.NEO

Сравнение VVO.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VVO.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и FCIN.NEO

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и FCIN.NEO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и FCIN.NEO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)