PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVMX.DE с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVMX.DE с REMX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VVMX.DE (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds from VanEck - VVMX.DE tracks the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals while REMX tracks the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VVMX.DE returned 2.20%/yr vs 1.73%/yr for REMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VVMX.DE и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VVMX.DE торгуется в EUR, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VVMX.DE показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 20.79%.

VVMX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.15%
С начала года
21.99%
6 месяцев
22.36%
1 год
124.83%
3 года*
2.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-3.10%
1 месяц
-9.83%
С начала года
20.79%
6 месяцев
16.59%
1 год
117.96%
3 года*
1.73%
5 лет*
3.97%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVMX.DE и REMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVMX.DE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		21.99%68.45%-30.81%-21.17%-26.46%16.96%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		20.79%70.05%-30.73%-21.61%-26.86%17.73%

Correlation

The correlation between VVMX.DE and REMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.78

The correlation between VVMX.DE and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с VVMX.DE:
VVMX.DE с UBUD.DEVVMX.DE с CBRS.DEVVMX.DE с HYDRVVMX.DE с ARKI.LVVMX.DE с NUKL.DEVVMX.DE с GLDVVMX.DE с WELD.DE
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

VVMX.DE vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVMX.DE
Ранг доходности на риск VVMX.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVMX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVMX.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVMX.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVMX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVMX.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVMX.DE c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVMX.DEREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.40

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.88

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

5.26

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

13.68

+0.79

VVMX.DE vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVMX.DE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVMX.DE и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVMX.DE и REMX

Максимальная просадка VVMX.DE за все время составила -73.26%, что меньше максимальной просадки REMX в -87.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVMX.DE и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVMX.DEREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-87.35%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.68%

-22.56%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.20%

-61.18%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.23%

-49.76%

+19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-60.52%

+19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

8.66%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VVMX.DE и REMX

Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) составляет 12.77%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что VVMX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVMX.DEREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

15.95%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.60%

36.01%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.34%

49.48%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

39.07%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.44%

36.26%

+0.18%

Сравнение комиссий VVMX.DE и REMX

И VVMX.DE, и REMX имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVMX.DE и REMX

VVMX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.50%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
VVMX.DE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVMX.DE and REMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVMX.DE and REMX have the same expense ratio: 0.59% per year.

VVMX.DE tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVMX.DE и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор