Сравнение VVMX.DE с EXCS.L
VVMX.DE (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VVMX.DE is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals, while EXCS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VVMX.DE returned 3.35%/yr vs 23.81%/yr for EXCS.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VVMX.DE charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.
Доходность
Сравнение доходности VVMX.DE и EXCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VVMX.DE торгуется в EUR, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVMX.DE показывает доходность 30.24%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.76%.
VVMX.DE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 30.24%
- 6 месяцев
- 37.51%
- 1 год
- 145.03%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXCS.L
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 43.53%
- 1 год
- 66.03%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVMX.DE и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVMX.DE VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 30.24% | 68.45% | -30.81% | -21.17% | -26.46% | 0.51% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 38.76% | 19.64% | 10.51% | 13.39% | -13.13% | -25.45% |
Correlation
The correlation between VVMX.DE and EXCS.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVMX.DE vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
VVMX.DE
EXCS.L
Сравнение VVMX.DE c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVMX.DE | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 5.30 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 19.36 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVMX.DE и EXCS.L
Максимальная просадка VVMX.DE за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVMX.DE и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVMX.DE | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -36.91% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.40% | -12.08% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.50% | -19.99% | -41.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.51% | -3.41% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.19% | -22.29% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 3.31% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVMX.DE и EXCS.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что VVMX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVMX.DE | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 9.03% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 17.89% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 20.57% | +25.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 24.57% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 24.57% | +11.79% |
Сравнение комиссий VVMX.DE и EXCS.L
VVMX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVMX.DE и EXCS.L
Ни VVMX.DE, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VVMX.DE and EXCS.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for VVMX.DE.
VVMX.DE is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while EXCS.L is Emerging Markets Equities. VVMX.DE tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.59% for VVMX.DE and 0.18% for EXCS.L.
Подберите оптимальное распределение для VVMX.DE и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор