PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVL.TO с TTTX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVL.TO с TTTX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) are both Global Equities funds. VVL.TO is actively managed, while TTTX.TO is passively managed. Over the past year, VVL.TO returned 36.68% vs 41.10% for TTTX.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for TTTX.TO.

Доходность

Сравнение доходности VVL.TO и TTTX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVL.TO показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у TTTX.TO с доходностью 11.36%.

VVL.TO

1 день
1.25%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.15%
1 год
36.68%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—

TTTX.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.36%
6 месяцев
10.30%
1 год
41.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVL.TO и TTTX.TO

2026 (YTD)20252024
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		11.97%21.53%3.55%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		11.36%18.31%21.44%

Correlation

The correlation between VVL.TO and TTTX.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов VVL.TO и TTTX.TO

Секторы
VVL.TO
TTTX.TO

Финансовые услуги

25.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%
13.0%

Здравоохранение

10.8%
23.1%

Технологии

10.5%
49.8%

Промышленность

9.8%

-

Энергетика

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.1%
14.2%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

VVL.TO
25.3%
TTTX.TO

-

Потребительский циклический сектор

VVL.TO
14.8%
TTTX.TO
13.0%

Здравоохранение

VVL.TO
10.8%
TTTX.TO
23.1%

Технологии

VVL.TO
10.5%
TTTX.TO
49.8%

Промышленность

VVL.TO
9.8%
TTTX.TO

-

Энергетика

VVL.TO
9.4%
TTTX.TO

-

Потребительский защитный сектор

VVL.TO
6.5%
TTTX.TO

-

Коммуникационные услуги

VVL.TO
6.1%
TTTX.TO
14.2%

Сырьевые материалы

VVL.TO
6.0%
TTTX.TO

-

Недвижимость

VVL.TO
0.9%
TTTX.TO

-

Коммунальные услуги

VVL.TO
0.0%
TTTX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с BGIE.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с FGEP.TOTTTX.TO с TINF.TO

Доходность на риск

VVL.TO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVL.TO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVL.TOTTTX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.61

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.58

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.54

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

10.76

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVL.TO vs. TTTX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVL.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTTX.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVL.TO и TTTX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVL.TOTTTX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.26

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VVL.TO и TTTX.TO

Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и TTTX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVL.TOTTTX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-23.27%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-11.68%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.18%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.83%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VVL.TO и TTTX.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 3.23%, в то время как у Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTTX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVL.TOTTTX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.31%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.88%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.85%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

20.65%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

20.65%

-1.91%

Сравнение комиссий VVL.TO и TTTX.TO

VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TTTX.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVL.TO и TTTX.TO

Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TTTX.TO в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.69%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Часто задаваемые вопросы

VVL.TO and TTTX.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVL.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVL.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for TTTX.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.38% for VVL.TO and 0.60% for TTTX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и TTTX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор