PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVIAX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVIAX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.24% соответственно.

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий VVIAX и NEIMX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VVIAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.32

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.49

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

12.55

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.02

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.03

+0.37

Корреляция

Корреляция между VVIAX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и NEIMX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и NEIMX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVIAXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-92.94%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.78%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-92.94%

+75.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-92.94%

+56.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-90.08%

+85.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.92%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.14%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и NEIMX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.80%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVIAXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.05%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.52%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.65%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

576.30%

-562.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

407.62%

-390.88%