PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VVIAX с FVWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и FVWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVIAX и FVWSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FVWSX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции VVIAX уступали акциям FVWSX по среднегодовой доходности: 11.79% против 16.27% соответственно.


VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Сравнение комиссий VVIAX и FVWSX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FVWSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VVIAX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVIAXFVWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.80

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.23

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

8.80

-1.90

VVIAX vs. FVWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVWSX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и FVWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VVIAXFVWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.89

-0.49

Корреляция

Корреляция между VVIAX и FVWSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и FVWSX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FVWSX в 17.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и FVWSX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и FVWSX.


Загрузка...

Показатели просадок


VVIAXFVWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-31.69%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.74%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-31.69%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-31.69%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-7.21%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-5.33%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.73%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и FVWSX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VVIAXFVWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.73%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

11.31%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

19.86%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.80%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.34%

-2.60%