Сравнение VUTY.L с XUT3.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUTY.L returned 0.80%/yr vs 1.72%/yr for XUT3.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VUTY.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.72% соответственно.
VUTY.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.80%
XUT3.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам VUTY.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.35% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 4.01% | 3.66% | 6.64% | -6.80% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.74% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | -0.38% | 7.45% | -8.40% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and XUT3.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between VUTY.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
XUT3.L
Сравнение VUTY.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTY.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.51 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и XUT3.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -18.58% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -5.21% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -9.27% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.72% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -18.58% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -6.38% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -8.04% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.91% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и XUT3.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.50% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.93% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.38% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 8.21% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 8.80% | +0.60% |
Сравнение комиссий VUTY.L и XUT3.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и XUT3.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.18% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and XUT3.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUT3.L.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор