Сравнение VUTY.L с VDTA.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds from Vanguard - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTY.L returned 0.70%/yr vs 0.69%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью 2.50%.
VUTY.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.80%
VDTA.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.35% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 4.01% | 4.32% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.50% | -1.33% | 2.71% | -1.47% | -1.95% | -1.41% | 4.48% | 4.79% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and VDTA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between VUTY.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
VDTA.L
Сравнение VUTY.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTY.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.02 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и VDTA.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.66%, примерно равная максимальной просадке VDTA.L в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -22.98% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -5.84% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -8.53% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.77% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -15.97% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -14.95% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.39% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) имеют волатильность 1.69% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.76% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 5.17% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.56% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 9.00% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 9.43% | -0.03% |
Сравнение комиссий VUTY.L и VDTA.L
И VUTY.L, и VDTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и VDTA.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.18% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and VDTA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L and VDTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор