Сравнение VUTY.L с TP05.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VUTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TP05.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTY.L returned 0.61%/yr vs 0.21%/yr for TP05.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for TP05.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и TP05.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью -0.38%.
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и TP05.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | 6.64% | -3.24% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and TP05.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.85 |
The correlation between VUTY.L and TP05.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
TP05.L
Сравнение VUTY.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTY.L | TP05.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.03 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.07 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTY.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.03 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.06 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и TP05.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.63%, примерно равная максимальной просадке TP05.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и TP05.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -23.61% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -7.76% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | -15.39% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -23.61% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -22.31% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -10.24% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.88% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и TP05.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.02% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.23% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 7.68% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.80% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 8.99% | +1.01% |
Сравнение комиссий VUTY.L и TP05.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и TP05.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TP05.L в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and TP05.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TP05.L.
VUTY.L is categorized as Government Bonds, while TP05.L is Inflation-Protected Bonds. VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.10% for TP05.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и TP05.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор