Сравнение VUTY.L с CYGB.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VUTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTY.L returned -0.20%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
VUTY.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.56%
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.05% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | 4.76% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and CYGB.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between VUTY.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
CYGB.L
Сравнение VUTY.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTY.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.28 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 12.15 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и CYGB.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -1.56% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -0.69% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -1.56% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -1.56% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.78% | -0.17% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -0.24% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.29% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и CYGB.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.59% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 2.24% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 2.72% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 2.38% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 2.33% | +6.90% |
Сравнение комиссий VUTY.L и CYGB.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и CYGB.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.21% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and CYGB.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
VUTY.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор