Сравнение VUTY.L с BBM3.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTY.L returned 0.61%/yr vs 4.56%/yr for BBM3.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.63%.
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | 4.93% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and BBM3.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between VUTY.L and BBM3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
BBM3.L
Сравнение VUTY.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTY.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.71 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTY.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.50 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и BBM3.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -15.27% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -4.52% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | -9.77% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -15.27% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -5.65% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -6.31% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.81% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и BBM3.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.89% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 4.68% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.47% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.43% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 8.38% | +1.62% |
Сравнение комиссий VUTY.L и BBM3.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и BBM3.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and BBM3.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор