Сравнение VUTA.L с USTY.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.65%/yr vs 1.37%/yr for USTY.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и USTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 0.66%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам VUTA.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | 5.44% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 5.73% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and USTY.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between VUTA.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
USTY.L
Сравнение VUTA.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTA.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 3.15 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTA.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и USTY.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -23.02% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -5.20% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -7.75% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.04% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -15.58% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -12.04% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.90% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и USTY.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.39%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.21% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 4.79% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 6.35% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 8.77% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 10.02% | -0.63% |
Сравнение комиссий VUTA.L и USTY.L
И VUTA.L, и USTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и USTY.L
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VUTA.L and USTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L and USTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор